当前我国的宏观经济正处于关键的产业结构调整期、经济发展转型期， 经济增速面临着较大的下行压力，2015 年前三季度我国 GDP 增速为 6.9%,增速比上年同期回落 0.5%,经济增速下滑给商业银行带来了较大的风险压力。 商业银行的不良资产率持续攀升给银行带来较大的信用风险，国际经验也表明商业银行的不良资产率对 GDP 增速的弹性系数为 0.5; 利率进入下降通道、互联网金融产品对储蓄资金的分流给银行带来了资金风险；微信和微博为代表的互联网媒体时代，公众舆论更加关注银行服务的质量和效率， 关注银行的诚信和社会责任，这给银行带来了较大的声誉风险压力；经济下行还使得银行的中间业务、结算业务、票据业务的操作风险显着上升。
如上所述，宏观经济下行使得银行风险出现结构化、差异化的特征，并且随着金融市场改革的持续推进，利率市场化、民营银行的准入以及互联网金融的迅猛发展给银行带来较大的经营压力，银行风险出现复杂化、多样化的特征。 本文结合当前宏观经济形势和产业经济发展的特点， 提出了一些具有针对性、可操作性的建议措施。 主要包括：建立基于经济周期全局观的风险预警机制；增强风险管理体制的创新力度；建立差异化的风险管理体制；以及健全互联网金融背景下的风险管理机制等。
1 经济下行背景下国有银行风险管理存在的问题及原因。
当前宏观经济中去过剩产能、去房地产库存将持续相当长的时间，而产业结构转型、技术升级也将是一个较漫长的过程，加之全球经济不振造成我国的对外贸易疲软，因此预计这次经济下行会持续一段较长的时间。 如前所述，经济下行周期中各产业的景气度差异会加大，造成银行间的经营风险会出现结构化、差异化的特点，因此那些善于把握经济下行周期特点，适时调整自身风险控制技术与方法的银行能够在此次经济寒冬中一枝独秀。 但大型国有银行缺乏对经济下行周期特点的准确把握；对银行业务的发展战略调整不足；缺乏以人为本的风险管理指导思想，未形成完善的风险管理激励机制；亟待建立健全风险预警机制； 互联网金融背景下风险管理创新机制薄弱，以及缺乏差异化的风险管理思路等问题。
1.1 对经济下行周期特点的把握不足。
随着经济增长进入中低速增长的新常态，不同产业间的经营风险差异会持续扩大。 这就要求商业银行的风险控制体系能够适应经济下行周期的特点。 但国有银行的风险管理体制缺乏适时调整的灵活性，表现为缺少客观分析经济增速下滑对不同行业、客户的影响，以及准确预测国家产业政策变化并做出信贷政策应对的机制，同时缺少经济下滑背景下对一线员工金融风险防范的指导与培训。
1.2 银行业务的发展战略调整不足。
面对宏观经济形势的复杂变化以及金融市场改革的持续推进，银行业的风险压力大幅增加，大多数银行的发展思路依然停留在旧思维、老传统上，业务模式仍然依赖粗放型的发展路径。 因而如何顺应金融市场的变革对银行的发展战略做出调整；如何对自身进行准确定位；如何将外部经济环境、未来发展趋势和自身特点有机结合，寻找新的增长引擎和盈利模式是银行面临的紧迫课题。
1.3 经济下行周期的风险预警机制薄弱。
银行风险预警机制指对银行经营活动中可能发生的资产损失和银行信用体系遭受破坏的可能性进行分析预报，为银行的安全经营提供对策和建议的机制。 国有银行利用相关数据尤其是大数据分析相关地区、 行业和企业经营风险的能力不足，进而难以提前识别风险， 直到风险发生后才意识到风险来临，致使银行的损失巨大。 例如最近的中钢集团债务危机中，民生银行在 2013 年通过自身的风险预警机制判断出较大的风险，并及时退出对中钢集团的授信，在中钢集团债务危机暴发时民生银行的授信从之前的 95 亿缩减至 4 亿， 成功地避免了信贷损失。
1.4 风险管理体制创新不足。
当前的金融市场正面临着深刻的变革，利率市场化给银行带来利率风险，微信和微博为代表的互联网信息给银行带来了声誉风险，互联网金融的创新则带来银行员工流失风险和资金风险。 国有银行的风险管理体制缺少与之相适应的创新，具体表现在市场风险管理体系不健全、资金产品交易数据储备不足且质量不高等，影响着市场风险管理水平；竞争风险和资金风险管理体系缺乏更有竞争力的产品创新， 产品个性化创新不足，同时未形成各部门相互融合、相互促进的金融创新机制；声誉风险管理体系还未适应碎片化的互联网媒体受众，表现在互联网信息传播更多依靠手机终端和上亿的网民，国有银行的社会形象传播还缺乏连接互联网“地气”的勇气，缺乏运用互联网大数据技术分析消费者的消费习惯、偏好等特征，进而通过流行的 App 来宣传提升银行的社会形象，同时开发出更加契合客户心理的金融产品。
1.5 缺乏差异化的风险管理思路。
从本质上看银行是通过经营风险来获取利润，但目前传统银行往往缺乏差异化的风险管理思路，如现有研究表明经济下行期会带来显着的信贷风险和市场风险，但操作风险的变化幅度较小， 因此国有银行应该将主要精力放在信贷风险的管理上；再如互联网金融是未来的发展趋势，国有银行对于互联网金融产品创新的风险容忍度应该适度提高。
2 经济下行背景下国有银行风险管理的对策和建议。
经济下行背景下国有银行风险管理的关键是要从思想上建立以人为本的风险管理机制，尤其重视一线员工参与风险防控的主观能动性； 在方法上要大胆进行风险管理体系创新，建立完善的风险预警机制以及差异化的风险管理技术。
2.1 建立基于经济周期全局观的风险预警机制。
风险管理体系应该建立基于经济周期全局观的风险预警机制，增强对宏观经济周期变动的把握能力。 企业在经济繁荣时期表现出的风险较小， 能够从银行获得较多的信贷资金，但一旦经济进入下行通道，向这些企业所发放信贷的信用风险会大幅增加。比如我们在甲市进行企业调研发现当地有 A 和 B 两家支柱企业（产品分别为饼干和铝材），在 2008~2012 年的经济繁荣期对这两家企业的信用评级都较高， 由此国有银行 ** 分行向这两家企业发放了大额信贷以支持其多元化扩张，A 企业利用信贷资金投资了一条巧克力生产线，B 企业则投资了一家四星级酒店。2013 年这两家企业投入的信贷资金还未产生效益时宏观经济出现下行， 目前这两家企业均出现了资金周转困难，主营业务受拖累而效益大幅下滑的困局。 而国有银行 ** 分行的不良资产率也随之上升并影响到自身的稳健经营，这一案例表明国有银行建立基于经济周期全局观的风险预警机制的重要性。
2.1.1 增强对宏观经济周期的预测能力。 通过吸收宏观经济研究专家和搜集行业数据资料以及大数据，尽可能地准确判断出宏观经济状态，同时培养一线员工的宏观经济意识以及将经济周期融入到风险管理中的能力，改变风险判断表面化和风险反应滞后的状况，建立经济周期全局观的风险管理体系。
2.1.2 构建完善的风险预警机制 . 应该建立风险预警系统 ,通过反复的“试错”和筛选，构建涵盖经济发展水平、金融资源水平、社会信用和法治环境三大目标层次的风险预警体系。 并且要建立实时的信息反馈机制，及时对风险预警体系进行调整。
2.1.3 加大银行产品线的压力测试。 商业银行在经济下行期出现较高的不良率， 重要原因在于对经济周期的变化估计不充分。 因此银行需要加大对各产品线的压力测试力度，测试在极端的经济环境下各项产品的安全度，在经济下行期要提高测试的频度，并且根据测试结果提早制定应急预案，以便在最坏时刻有较好的应对策略。
2.2 积极推进银行业务的发展战略调整。
随着中国经济步入新常态，商业银行也需要对自身的战略规划进行调整， 在把握宏观经济形势与金融市场变革的基础上，正视自身的优势与不足，主动对自身业务进行多元化调整，从而获取核心竞争力和可持续发展能力，进而降低自身的经营风险。
2.2.1 积极进行海外业务布局。 经济下行实质上是我国经济结构的转型升级，未来几年将有一大批国内企业会走出国门。 因此国有银行应该跟随这些企业“走出去”,通过提供信贷资金支持这些企业进行海外布局，并且在海外设立分行为这些企业提供金融服务，依靠这种多元化的业务模式来降低经营风险。
2.2.2 努 力开拓中间业务收入 . 随着金融市场改革的持续推进，国有银行将面临着较大的经营风险，因而必须在业务模式上进行转型，提高中间业务所占比重。
2.3 增强风险管理体制的创新力度。
当前的金融市场正发生着前所未有的变革，互联网金融借助云计算、大数据、搜索引擎等信息技术正在深刻地影响着传统银行业。 银行应该充分利用云计算和大数据确定信贷风险；借助当前流行的微信和微博进行企业形象设计，管理自身的声誉风险；采用创新型的金融衍生工具规避市场风险、资金风险；建立良好的职业培训、企业文化来规避员工行为风险。
2.3.1 利用大数据识别信贷风险。 国有银行应该开展对大数据和算法模型的运用，在客户与风险中建立量化关系，创建线上贷款风险管理体制。 其中的关键是对大数据的搜集，包括与互联网公司进行合作共享对方的数据库。
2.3.2 利用互联网渠道管理声誉风险。 当前微信和微博的兴起使得每个信息终端既是信息受众，同时又是一个微媒体，国有银行应该善于利用移动互联进行社会形象宣传，如塑造自己为绿色农业的推动者来提升形象；要形成声誉风险排查、监测、预警、处理、反馈机制，做好突发事件的舆情应急预案和经验总结，做到流程“环环相扣”、责任落实到人、声誉风险点不遗漏。
2.4 建立差异化的风险管理体制。
已有研究表明，经济下行周期中银行的信贷风险会显着增加，而员工行为风险变化不明显；经济下行带来的利率降低给银行带来了资金风险； 而移动互联则增加了银行的声誉风险，因此国有银行应该采取差异化的风险管理体制。
2.4.1 建立更加严格的信贷风险管理体系。 宏观经济下行对制造业的负面影响相对于其他产业更为严重，2015 年前三季度我国规模以上工业企业利润总额同比下降 1.9%,国有银行应进一步健全有效的贷款风险防控体系，完善客户评级、减值拨备、经济资本计量和贷后管理制度。 对于已经出现信贷风险的上述行业企业，应该坚决回收贷款，不与贷户“同生死，共存亡”.
2.4.2 适度提高互联网金融创新的风险容忍度。 互联网金融代表着未来的金融市场发展趋势，国有银行对适度高风险的互联网金融产品应该采取宽容的风险管理态度，通过承担一定的风险来增强互联网金融产品的竞争力。
2.5 健全互联网金融背景下的风险管理机制。
互联网金融无疑是近年来金融领域最为热门的领域，国有银行需要深化互联网金融思维，将产品线与互联网金融进行深度融合。 通过大数据分析，进而根据其交易数据、消费数据、资产状况等信息来决定是否给予客户授信、 授信额度以及利率。
但互联网支付的虚拟性使金融服务失去了时间和地理限制，交易对象变得模糊，交易过程更加不透明，金融风险形式更加多样化。 除了传统的信用风险、流动性风险等，还存在着特有的信息泄露风险、技术风险，这就需要国有银行要做好互联网金融下的风险控制。
2.5.1 互联网金融风险控制需要建立大数据分析系统。 大数据系统有助于国有银行准确识别客户的风险状况，进而确定客户的授信额度以及风险定价，数据分析师则负责建立风险评估模型和分析大数据。 国有银行应该着力打造自己的金融应用生态圈， 利用自身熟悉绿色农业且公众对食品安全非常关注的契机，投入信贷资金介入绿色农业领域，吸引客户融入到自己的金融生态圈，完善自身的大数据系统，进而利用大数据改进风险控制技术。
2.5.2 用技术进步来应对技术风险。 由于手机、PC 操作系统存在着漏洞导致互联网金融的技术风险。 控制技术风险的最好方法就是不断完善互联网技术， 比如国有银行可以在 ATM 机引入视网膜扫描、指纹录入等技术支持客户无卡安全取款；采用更先进的数据加密技术来防止客户信息泄露等。
随着宏观经济进入中低速增长的新常态，以及互联网金融给金融市场带来的深刻变革，风险管理无论在理念上还是技术上，都必须与时俱进才能够适应当前的新形势新变化，这对国有银行而言是挑战更是机遇。 只要我们能够把握好经济下行周期的特点并融入互联网金融浪潮，并施行符合当前形势的风险管理理念，国有银行一定会在未来的金融市场中占有重要的一席之地。
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